El testimonio más antiguo de la existencia del Alcázar de Segovia es un documento de principios del siglo XII, fechado en 1122, poco después de la reconquista de la ciudad por Alfonso VI, que menciona la fortaleza como un castro sobre el Eresma. No obstante, es muy probable que la fortificación existiese en tiempos más remotos, quizá desde la dominación romana, pues en recientes excavaciones se ha encontrado sillares de granito análogos a los del Acueducto. En la Edad Media, el Alcázar, tanto por la belleza de su situación y su indiscutible seguridad militar, se convirtió en una de las residencias favoritas de los Reyes de Castilla.