El Museo arqueológico de Cehegín es una de las instituciones museísticas más antiguas de la región murciana, no en vano fue inaugurado allá por el año 1977.
El municipio dispone de 64 yacimientos arqueológicos que datan desde época prehistórica hasta fechas más recientes, haciendo de éste un territorio prolífico en piezas recuperadas así como de excepcional interés para los historiadores. Entre todos ellos destacan los de las cuevas de la Peña Rubia, monte cercano a la zona urbana y cuyas pinturas rupestres fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988.
También merecen especial detenimiento las ruinas de la ciudad de Begastri: poblado ibérico situado en el Cabezo Roenas, que pasaría posteriormente a ser municipio romano, para convertirse más tarde en una importante ciudad visigoda, capital de la Deitania y sede episcopal hasta el siglo VIII.
Con la invasión musulmana el nucleo urbano se emplazó definitivamente en el lugar actual, arracimándose en torno a la fortaleza que se edificó entonces en la cumbre del monte y de la que hoy apenas quedan vestigios. Los berberiscos cehenegíes, llegados a la península con Almanzor, fueron quienes se establecieron es este lugar dando así origen al topónimo de Cehegín.
Durante la Reconquista, la villa se convirtió en un enclave privilegiado desde el que las tropas cristianas asediaron la cercana ciudad de Caravaca; fue entonces cuando pasó a ser dominio de los templarios y de los santiaguistas, órdenes religiosas que influenciaron decisivamente en la historia local.
Posteriormente, la villa creció y se empezó a extender hacia el llano, brotando en ella iglesias y palacios. Durante los siglos XVII y XVIII, Cehegín vivió una época de esplendor y riqueza gracias a la floreciente industria del esparto, así como a la explotación de minas de hierro y de canteras de piedra que aún siguen en activo.